用单步二叉树来说明无套利定价理论对于欧式期权的定价过程。

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用单步二叉树来说明无套利定价理论对于欧式期权的定价过程。

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在无套利条件下，建立一个由期权和股票头寸组成的无风险证券组合。通过假设组合收益等于无风险利率，可给期权估价。若用风险中性定价，选择各树叉的概率使得股票的期望收益等于无风险利率。然后通过计算期权的期望收益并用无风险利率将其折现得到期权价格。

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