证券从业资格
2025-03-06 04:23:55

资本市场线在以预期收益和标准差为坐标轴的平面上,表示风险资产

题目描述

资本市场线在以预期收益和标准差为坐标轴的平面上,表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中的参数的是(  )。

Ⅰ.市场组合的期望收益率

Ⅱ.无风险利率

Ⅲ.市场组合的标准差

Ⅳ.风险资产之间的协方差

A

Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

B

Ⅱ.Ⅲ. Ⅳ

C

Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ

D

Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ ..Ⅳ

答案解析

资本市场线的方程为:8.15.png。其中,E(rp)为有效组合p的期望收益率;σp为有效组合p的标准差,E(rm)为市场组合M的期望收益率,σM为市场组合M的标准差,rf为无风险证券收益率。

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