某金融机构的资产为500亿元，资产加权平均久期为4年；负债为

题目描述

某金融机构的资产为500亿元，资产加权平均久期为4年；负债为450亿元，负债加权平均久期为3年。根据久期分析法，如果市场利率下降，则其流动性（）。

减弱

不变

无法判断

增强

本题考查利用久期分析判断金融机构流动性。

用表示总资产的加权平均久期，表示总负债的加权平均久期，表示总资产，表示总负债，R为市场利率，当市场利率变动时，资产和负债的变化为：

，

。

在本题中，资产的变化为：，

负债的变化为：，

所以久期缺口为：。

由于市场利率下降，所以△R<0，所以久期缺口>0，即则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，商业银行的整体价值增加，流动性也因此而增强。

故本题选D选项。

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