考试
2022-12-17 05:57:58假设ABC公司股票现在的市价为80元 。有1股以该股票为标的
题目描述
ABCD
购买股票的支出为37.144元
答案解析
解析： 上行股价=股票现价×上行乘数=80×1 .333-3=106 .664（元）下行股价=股票现价×下行乘数=80×0 .75=60（元）股价上行时期权到期日价值=上行股价-执行价格=106 .664-85=21 .664（元）股价下行时期权到期日价值=0套期保值比率H=期权价值变化量/股价变化量=（21 .664-0）/（106 .664-60）=0 .4643购买股票支出=套期保值比率×股票现价=0 .4643×80=37 .144（元）借款=（到期日下行股价×套期保值比率）/（1+r）=（60×0 .4643）/（1+2%）=27 .31（元）期权价值=37 .144-27 .31=9 .834（元）
：A,B,C,D
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