考试
2022-12-17 02:52:54

某机构持有价值1亿元的中国金融期货交易所5年期国债期货可交割

题目描述

ABCD

做空国债期货合约89手

答案解析

解析持有债券,担心利率上升,其债券价格下跌或收益率相对下降,则应选择卖出套期保值。对冲所需国债期货合约数量=债券组合的基点价值/期货合约的基点价值=债券组合的基点价值/(最便宜可交割国债的基点价值/转换因子)=(100000000/1000000)×[0.06045/(0.06532/1.0373)]≈96(手)。   

  C

加载中...
AI正在思考中,请稍候...