考试
2021-02-09 23:30:11

[单选] 如果两种证券的投资组合能够降低风险,则这两种证券的

题目描述

问题: [单选] 如果两种证券的投资组合能够降低风险,则这两种证券的相关系数ρ满足的条件是(  )。 A . -1<ρ≤1B . 0<ρ≤1C . -1≤ρ≤1D . -1≤ρ<1

答案解析

相关系数的取值范围为[-1,1],只要两种证券的相关系数小于1,组合的标准差就必然小于组合中两种证券的标准差的加权平均,此时投资组合能够降低风险。

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