考试
2021-02-25 19:21:21

(多选题)对二又树模型说法正确是()。

题目描述

A模型不但可对欧式期权进行定价,也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价

B模型思路简洁、应用广泛

C步数比较大时,二叉树法更加接近现实的情形

D当步数为n时,nT时刻股票价格共有n种可能

答案解析

[db:答案解析]

A,B,C参考解析:二叉树模型是由约翰-考克斯、斯蒂芬·罗斯和马克·鲁宾斯坦等人提出的期权定价模型,该模型不但可对欧式期权进行定价,也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价,思路简洁、应用广泛。当步数为n时,nT时刻股票价格共有n+1种可能,故步数比较大时,二叉树法更加接近现实的情形。

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