考试
2022-12-17 02:46:52下列关于风险价值(VaR)模型置信水平的描述,正确的是( )
题目描述
下列关于风险价值(VaR)模型置信水平的描述,正确的是()。
A置信水平越高,意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小
B置信水平越高,意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越大
C置信水平越低,意味着在持有期内VaR的值越大
D置信水平越低,意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小
答案解析
解析同上
VaR值随置信水平和持有期的增大而增加。其中,置信水平越高,意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小,反之则可能性越大。故本题选A选项。
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