基金从业资格证
2025-03-15 07:34:54息票率6%的3年期债券,市场价格为97.344 0元,到期收
题目描述
息票率6%的3年期债券,市场价格为97.344 0元,到期收益率为7%,久期为2.83年。那么该债券的到期收益率增加至7.1%,那么价格的变动为( )。
A上升0.567元
B下降0.257元
C下降0.892元
D上升0.376元
答案解析
B
D=2.83/(1+0.07)=2.64(年) ΔP=-PDΔy=-97.344*2.64*0.001=-0.257(元) 即:利率上或0.1个百分点,债券的价格将下降0.257元。
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