证券从业资格
2025-03-13 01:49:35

某期货交易者根据铜期货价格特征分析,欲利用Cu1409, C

题目描述

某期货交易者根据铜期货价格特征分析,欲利用Cu1409, Cu1411和Cu1412三个合约进行蝶式套利,在Cu1409合约上持仓20手,在Cu1411合约上持仓35手,则应持有Cu1412合约(  )手。

A

15

B

20

C

35

D

55

答案解析

蝶式套利的具体操作方法是:买入(或卖出)较近月份合约,同时卖出(或买入)居中月份合约,并买入(或卖出)较远月份合约,其中,居中月份合约的数量等于较近月份和较远月份合约数量之和。因此Cu1412合约的数量为:35﹣20=15(手)。

加载中...
AI正在思考中,请稍候...