考试
2021-02-25 23:25:09

(单选题)计算VaR值的方差-协方差方法不适用于计量期权的市

题目描述

A不能预测突发事件的风险

B只反映了风险因子对整个组合的一阶线性和二阶线性影响

C正态假设条件受到普遍质疑

D计算量大

答案解析

[db:答案解析]

B

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