考试
2021-02-26 00:20:00

(单选题)某银行资产为1000亿元,资产加权平均久期为5年,

题目描述

A减弱

B加强

C不变

D无法确定

答案解析

[db:答案解析]

B参考解析:根据久期缺口的计算公式,可得:久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期=5-(800/1000)×4=1.8。当久期缺口为正时,如果市场利率下降,则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大,流动性随之加强;如果市场利率上升,则资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大,流动性随之减弱。

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