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2022-12-17 02:33:17一份两年期远期合约,如果标的资产当前的价格为150元,市场无
题目描述
一份两年期远期合约,如果标的资产当前的价格为150元,市场无风险利率为5%,则该标的资产理论上的远期价格为()元。
A150.00
165.00
165.78
156.83
答案解析
解析同上
本题考查远期合约的定价。远期价格的计算公式为:,其中F表示远期价格,S表示现货价格,r表示无风险利率,T表示到期时间。将数值代入公式得,。故本题选C选项。
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