考试
2022-12-17 02:33:17

一份两年期远期合约,如果标的资产当前的价格为150元,市场无

题目描述

一份两年期远期合约,如果标的资产当前的价格为150元,市场无风险利率为5%,则该标的资产理论上的远期价格为()元。

A

150.00

B

165.00

C

165.78

D

156.83

答案解析

解析同上   

本题考查远期合约的定价。远期价格的计算公式为:,其中F表示远期价格,S表示现货价格,r表示无风险利率,T表示到期时间。将数值代入公式得,。故本题选C选项。

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