期权的日历价差组合(Calendar Spread),是利用

题目描述

期权的日历价差组合(Calendar Spread),是利用( )之间权利金关系变化构造的。

A、相同标的和到期日,但不同行权价的期权合约

B、相同行权价、到期日和标的的期权合约 38

C、相同行权价和到期日,但是不同标的期权合约

D、相同标的和行权价,但不同到期日的期权合约

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D ．相同标的和行权价，但不同到期日的期权合约无

D ．相同标的和行权价，但不同到期日的期权合约

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