考试
2022-12-17 01:54:33

假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产为100

题目描述

假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产为1000亿元,负债为500亿元,资产久期为5年,负债久期为4年,根据久期分析法,如果年利率从6%上升到7%,则利率变化对商业银行的资产负债价值的影响为()

A

27.48亿元

B

28.18亿元

C

28.3亿元

D

28.48亿元

答案解析

解析同上   

资产价值变化为:5*1000*(7%6%)/(1+6%)=47.17负债价值变化为:4*500*(7%6%)/(1+6%)=18.87合计价值变为47.17+18.87=28.3亿元

加载中...
AI正在思考中,请稍候...