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2022-12-17 01:54:33假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产为100
题目描述
假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产为1000亿元,负债为500亿元,资产久期为5年,负债久期为4年,根据久期分析法,如果年利率从6%上升到7%,则利率变化对商业银行的资产负债价值的影响为()
A27.48亿元
B28.18亿元
C28.3亿元
D28.48亿元
答案解析
解析同上
资产价值变化为:5*1000*(7%6%)/(1+6%)=47.17负债价值变化为:4*500*(7%6%)/(1+6%)=18.87合计价值变为47.17+18.87=28.3亿元
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