证券从业资格
2025-03-14 23:22:00

假设某欧式看涨期权目前股价为4.6元,期权的行权价为4.5元

题目描述

假设某欧式看涨期权目前股价为4.6元,期权的行权价为4.5元,期限为1年,股价年波动率为0.3,无风险利率为6%,则该看涨期权的价值为(  )元。(已知累积正态分布表N(0.42)=0.6628,N(0.12)=0.5478)

A

0.96

B

0.54

C

0.66

D

0.72

答案解析

10.2.png

加载中...
AI正在思考中,请稍候...